動画6-2にあるような「専用サーバーを実行」が、 直近のUEバージョンだとないので、 「Play As Client」を選んで進めてください。
「Play As Client」は裏で専用サーバーを立てて、Clientとしてプレイをするという意味です。 「Play As ListenServer」のほうはDedicated Server自体を実行する事になりまして、 動画で求めているのは専用サーバーを立てた上でクライアントとしてプレイする事ですので、「Play As Client」の方が正しいです。